Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Home / Tutorial

Contoh Kasus Mengatasi Autokorelasi Pakai Eviews

Cara Mengobati Data yang Terkena Autokorelasi Eviews

Autokorelasi merupakan masalah yang biasanya terdapat dalam sebuah sebaran data penelitian. Masalah autokorelasi harus di atasi. Ibaratnya seperti Virus Corona atau Covid-19 yang menjangkiti manusia, tetapi ini merupakan masalah dimana sebuah persamaan regresi memiliki korelasi antar kesalahan pengganggu (residual).

Macam-Macam Uji Autokorelasi

Dalam mendeteksi atau menguji autokorelasi dalam sebuah persamaan regresi selain metode lain dapat menggunakan 4 metode ini:
  1. Uji Durbin Watson (DW Test)
  2. Uji Lagrange Multiplier (LM Test)
  3. Metode Grafik
  4. Uji Run
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan penggunaan keempat uji di atas. Dalam artikel ini memberikan penjelasan tentang cara mengatasi atau menghilangkan masalah autokorelasi. Mengenai uji autokorelasi di atas menggunakan Lagrange Multiplier Test telah penulis jelaskan pada postingan yang lalu (Baca disini: Uji Asumsi Autokorelasi Dengan Eviews)

Tahapan mengatasi Autokorelasi Metode Newey-West

Ada berbagai macam metode yang digunakan dalam mengatasi atau mengobati masalah autokorelasi. Bisanya ada lima metode. Salah satunya akan digunakan untuk mengoreksi autokorelasi dalam contoh kasus kali ini. Kelima metode tersebut yaitu:
  • Metode First Difference
  • Mengestimasi nilai p Berdasarkan Durbin-Wetson d statistik
  • The Cochrane-Orcutt Two-Step Procedure
  • Durbin's Two-StepMethod
  • Newey-West Method 
Proses mengatasi masalah autokorelasi kali ini menggunakan pedoman sebagaimana di tunjukkan Ghozali (2013:155) yaitu menggunakan metode Newey-West untuk mengoreksi standard error regresi OLS.

Selain menerapkan berbagai metode koreksi seperti telah banyak di tunjukkan para ahli, sahabat juga dapat menggunakan metode OLS ini dengan mengoreksi atau memperbaiki standard kesalahan yang ada. Metode ini dikembangkan oleh Newey-West.

Jika dilihat dari metode ini merupakan pengembangan dari metode White Heteroscedasticity-Consistent Standard Error. Jadi standard error yang telah dikoreksi disebut HAC (heteroscedasticity and autocorrelation-consistent) standard errors atau Newey-West Standard Error.

Pada dasarnya para peneliti seringkali lebih memilih mengoreksi autokorelasi menggunakan Newey-West. Hal ini disebabkan karena mudah di lakukan dibandingkan dengan metode lain seperti GLS. Keuntungan lain menggunakan metode ini adalah dapat sekaligus mengoreksi autokorelasi dan heteroskedastisitas. Adapun jika menggunakan metode white hanya bisa mengatasi heteroskedastisitas saja.

Kita tidak lagi kesulitan untuk menggunakan metode Newey-West karena dalam aplikasi Eviews telah di sediakan fasilitasnya. Sedangkan pada aplikasi SPSS belum menyediakan fasilitas untuk pengujian ini.

Baiklah sahabat kita langsung saja melakukan prosesnya.

  • Buka file hasil uji autokorelasi menggunakan metode LM (Metode LM bisa sahabat lakukan  menggunakan panduan uji autokorelasi pada postingan yang lalu) lihat disini
  • Berdasarkan data pada perusahaan lain maka hasil uji autokorelasi metode LM seperti ini:

contoh-kasus-mengatasi-autokorelasi-pakai-eviews
  • Pada nilai Obs*R-squared 0,0396 menunjukkan angka ini lebih kecil dibandingkan 0,05 (alpha 5%) sehingga menunjukkan terdapat masalah autokorelasi dalam persamaan regresi. Untuk mengoreksinya mudah saja, ikuti langkah-langkah ini:
  • Pada saat berada di bagian estimation equation, klik Option lalu pilih HAC (Newey-West) lalu Ok seperti ini:
contoh-kasus-mengatasi-autokorelasi-pakai-eviews
  • Hasil uji dengan metode Newey-West seperti ini:


contoh-kasus-mengatasi-autokorelasi-pakai-eviews

 

Kesimpulan Hasil Uji

Jika kita bandingkan standard error sebelum di lakukan uji Newey-West dan setelah di lakukan uji Newey-West menunjukkan angka standard error telah berubah. Hal ini karena standard error pada hasil uji Newey-West telah dikoreksi. Hasil di atas sebenarnya secara langsung dapat digunakan sebagai hasil analisis regresi data panel. Bahkan hasil di atas lebih baik sebab telah dilakukan koreksi Newey-West.

Penjelasan di atas bukan satu-satunya untuk menjadi panduan bagi sahabat. Silahkan sahabat menambah refrensi lain yang lebih memperjelas koreksi standard error menggunakan metode Newey-West. Penulis mohon maaf jika tulisan di atas masih ada yang perlu di tambahkan.

Sahabat juga dapat menonton salah satu video tutorial milik AR 221 berjudul Mengatasi Autokorelasi (Diferensi Method)/How To Fix Autocorrelation Eviews. Mohon jangan lupa di Like, Comment, Share dan Subscribe agar pemiliknya lebih semangat menghasilkan karya berkualitas lainnya.

Referensi dan Sumber Lain

  • https://www.researchgate.net/publication/319079587_PENERAPAN_METODE_NEWEY_WEST_DALAM_MENGOREKSI_STANDARD_ERROR_KETIKA_TERJADI_HETEROSKEDASTISITAS_DAN_AUTOKORELASI_PADA_ANALISIS_REGRESI
  • http://oaji.net/articles/2017/2656-1491461547.pdf
  • http://etheses.uin-malang.ac.id/6722/
  • http://sigitnugroho.id/e-Skripsi/2016/04/Metode%20Standard%20Error%20Newey%20West%20untuk%20Mengatasi%20Heteroskedastisitas%20dan%20Autokorelasi%20pada%20Analisis%20Regresi%20Data%20Panel.pdf
Semoga uraian di atas memberikan manfaat bagi sahabat sekalian. Silahkan masukan email dan tekan tombol berlangganan jika ingin mendapatkan postingan menarik lainnya secara gratis. Penulis ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan sahabat sekalian senantiasa diberi kesehatan dan kesuksesan, Aamiin!