Uji Asumsi Heteroskedastisitas
Praktek Uji Asumsi Heteroskedastisitas dan Cara membaca Hasilnya
Menurut Imam Ghozali (2013: 105) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas.Persamaan regresi harus terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Program Eviews dapat mendeteksi ada tidaknya masalah tersebut.
Ada beberapa penyebab varian residual tidak konsisten tetapi bervariasi (Ghozali, 2013:93) antara lain:
a.Heteroskedastisitas dapat terjadi karena adanya data outlier (data ekstrim)
b.Heteroskedastisitas dapat juga timbul karena adanya pelanggaran terhadap asumsi
klasik-9 yaitu model regresi telah dispesifikasi secara benar. Hal ini berarti ada kesalahan
spesifikasi model seperti ada variabel independen penting yang belum dimasukan
kedalam model.
c. Error-learning model. Model pembelajaran kesalahan menyatakan bahwa seseorang
akan belajar dari pengalaman sehingga perilaku yang salah akan semakin kecil
sepanjang waktu dan dalam hal ini nilai variance Ói2 (kuadrat) diharapkan semakin
menurun. Sebagai contoh kasus kesalahan mengetik tergantung dari waktu lamanya
praktek mengetik. Semakin meningkat jumlah jam praktek mengetik, semakin menurun
jumlah kesalahan mengetik begitu juga dengan variance juga semakin menurun.
d.Perusahaan yang memiliki laba besar cenderung memiliki variabilitas yang tinggi
didalam kebijakan dividen mereka dibandingkan perusahaan dengan laba yang rendah.
e. Adanya perbaikan da;am teknik pengumpulan data. Hal ini menyebabkan variance akan
semakin menurun. Bank yang memiliki peralatan pengolahan data yang canggih
cenderung memiliki kesalahan yang kecil dalam penyajian laporan bulanan kepada
nasabahnya dibandingkan pada bank yang peralatan pengolahan datanya kurang
canggih.
Deteksi adanya heteroskedastisitas
Deteksi adanya heteroskedastisitas
Ada dua cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas menurut Ghozali (2013:95) yaitu metode grafik dan metode uji statistik (uji formal). metode grafik relatif lebih mudah dilakukan namun memiliki kelemahan yang cukup signifikan karenajumlah pengamatan mempengaruhi tampilannya.
Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plots. Selain itu, interpretasi setiap orang dengan melihat pola grafik bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik formal yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil.
Baca juga: Uji asumsi multikolinearitas dengan Eviews
Untuk melakukan uji statistik terhadap ada tidaknya heteroskedastisitas berikut diberikan langkah-langkahnya:
2. Klik Generate (Genr) dan isikan rumus: resabs=abs(resid) lalu Ok
3. Perhatikan, bertambah satu variabel yaitu resabs
4. Klik resabs, tekan control (tahan) lalu klik X1 x2 x3 klik kanan, pilih Open lalu as
Equation seperti ini
5. Pindahkan konstanta (c) setelah resabs hasilnya seperti ini
6. Klik Ok diperoleh hasil uji heteroskedastisitas
Baca juga: Uji asumsi autokorelasi dengan Eviews
Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan seluruh nilai probabilita variabel bebas lebih
besar dari taraf signifikan 0,05 sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.
Terima kasih telah menyimak artikel Uji asumsi heteroskedastisitas.
