Uji Asumsi Heteroskedastisitas


Praktek Uji Asumsi Heteroskedastisitas dan Cara membaca Hasilnya

Menurut Imam Ghozali (2013: 105) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. 

Persamaan regresi harus terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Program Eviews dapat mendeteksi ada tidaknya masalah tersebut.

Uji asumsi heteroskedastisitas

Ada beberapa penyebab varian residual tidak konsisten tetapi bervariasi (Ghozali, 2013:93) antara lain:

a.Heteroskedastisitas dapat terjadi karena adanya data outlier (data ekstrim)
b.Heteroskedastisitas dapat juga timbul karena adanya pelanggaran terhadap asumsi 
   klasik-9 yaitu model regresi telah dispesifikasi secara benar. Hal ini berarti ada kesalahan
   spesifikasi model seperti ada variabel independen penting yang belum dimasukan 
   kedalam model.
c. Error-learning model. Model pembelajaran kesalahan menyatakan bahwa seseorang 
   akan belajar dari pengalaman sehingga perilaku yang salah akan semakin kecil 
   sepanjang waktu dan dalam hal ini nilai variance Ói2 (kuadrat) diharapkan semakin 
   menurun. Sebagai contoh kasus kesalahan mengetik tergantung dari waktu lamanya 
   praktek mengetik. Semakin meningkat jumlah jam praktek mengetik, semakin menurun 
   jumlah kesalahan mengetik begitu juga dengan variance juga semakin menurun.
d.Perusahaan yang memiliki laba besar cenderung memiliki variabilitas yang tinggi   
   didalam kebijakan dividen mereka dibandingkan perusahaan dengan laba yang rendah.
e. Adanya perbaikan da;am teknik pengumpulan data. Hal ini menyebabkan variance akan 
   semakin menurun. Bank yang memiliki peralatan pengolahan data yang canggih 
   cenderung memiliki kesalahan yang kecil dalam penyajian laporan bulanan kepada 
   nasabahnya dibandingkan pada bank yang peralatan pengolahan datanya kurang 
   canggih.

Deteksi adanya heteroskedastisitas

Ada dua cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas menurut Ghozali (2013:95) yaitu metode grafik dan metode uji statistik (uji formal). metode grafik relatif lebih mudah dilakukan namun memiliki kelemahan yang cukup signifikan karenajumlah pengamatan mempengaruhi tampilannya. 

Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plots. Selain itu, interpretasi setiap orang dengan melihat pola grafik bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik formal yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. 

Baca juga: Uji asumsi multikolinearitas dengan Eviews

Untuk melakukan uji statistik terhadap ada tidaknya heteroskedastisitas berikut diberikan langkah-langkahnya:
1. Buka kembali workfile yang telah kita buat

Uji asumsi heteroskedastisitas

2. Klik Generate (Genr) dan isikan rumus:  resabs=abs(resid) lalu Ok

3. Perhatikan, bertambah satu variabel yaitu resabs

Uji asumsi heteroskedastisitas

4. Klik resabs, tekan control (tahan) lalu klik X1 x2 x3 klik kanan, pilih Open lalu as 
    Equation seperti ini


5. Pindahkan konstanta (c) setelah resabs hasilnya seperti ini


6. Klik Ok diperoleh hasil uji heteroskedastisitas


Baca juga: Uji asumsi autokorelasi dengan Eviews

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan seluruh nilai probabilita variabel bebas lebih 
besar dari taraf signifikan 0,05 sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.
Terima kasih telah menyimak artikel Uji asumsi heteroskedastisitas.

No comments for "Uji Asumsi Heteroskedastisitas"

Berlangganan via Email